Danke für das Experiment!
Ich hab's daraufhin nochmal versucht - und bin dahintergekommen, dass das (vermeintliche) Nichtfunktionieren schlichtweg daher kommt, dass man nach dem Löschen/Verschieben der betreffenden xxx.lnk-Datei den Rechner erst einmal NEU STARTEN muss

Der Klarheit halber also nochmal das Vorgehen (in Win10 und Win11 gleich):
1. beliebiges Desktop-Icon markieren > Alt-Enter ("Eigenschaften") > Tastenkombination festlegen (MUSS
Ctrl-Alt-%character% sein)
2. Desktop-Icon kopieren/verschieben nach
• c:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ und/oder
• c:\Users\%mein_name%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\
3. Rechner neu starten ...

4. Shortcut
Ctrl-Alt-%character% startet nun das Programm auch ohne dass das Icon auf dem Desktop liegt.
Was mich betrifft, herrscht jetzt Klarheit, und ich bedanke mich herzlich!